Заработок на изменении цены акций, фьючерсов, товаров и валют. Проверка стратегий инвестирования. Выбор брокера

Я не рекламирую здесь чьих-то услуг и не рассказываю, как заработать. Я расскажу, как проверить чужие инвестиционные рекомендации (10+)

Как стать успешным трейдером - Данные для теста. Выбор брокера

Оглавление :: Поиск

Итог моей работы ужасен. Я проверил около двухсот стратегий, которые я нашел в книгах и на сайтах. Более или менее прибыльными из них оказалось 9. Остальные за период с 2007 по 2014 год непременно разоряли трейдера. Здесь нужно сделать поправку на то, что я реализовывал алгоритмы так, как я их понимал. Возможно, авторы стратегии понимали ее как-то по-другому, и в их руках она была бы прибыльной.

Где взять данные для теста

У клиентоориентированных брокерских компаний обычно есть сервисы для того, чтобы разрабатывать и тестировать торговые программы. Я пользуюсь таким сервисом одного из крупных брокеров. После тестирования прямо там же можно запустить программу в работу с реальными деньгами.

Как пользоваться своим торговым роботом

Не секрет, что люди, просто купившие торгового робота или подписавшиеся на стратегию, допускают одну и ту же типичную ошибку. Когда стратегия зарабатывает, они радуются. Но стратегия не может зарабатывать постоянно. Она начинает проигрывать. Люди видят убытки, нервничают и отказываются от дальнейшей работы. Обычно в этот момент или чуть позже стратегия начинает зарабатывать снова. Если Вы не понимаете, как работает стратегия, то пережить периоды убытков бывает очень тяжело. Вы откажетесь от работы в самый неподходящий момент, на самым минимумах или около того.

Если Вы разработали программу сами, то Вы понимаете, как она работает. При тестировании Вы определили максимальную просадку портфеля, соотношение прибыльных и убыточных сделок, максимальное количество убыточных сделок подряд. Теперь Вы во всеоружии. Когда стратегия проигрывает, Вы понимаете, что так было и раньше, даже знаете, когда это было. Вам не следует беспокоиться, пока сильно не превышена ранее зафиксированная просадка, или нет серии убыточных сделок сильно длиннее зафиксированной ранее. Только если просадка или длина серии убыточных сделок сильно превысили исторический максимум, стоит задуматься, не перестала ли стратегия работать.

Вообще за роботом надо приглядывать, следить за его характеристиками, про которые я уже написал, пытаться совершенствовать и контролировать работу в нештатных ситуациях, например, когда на бирже по техническим причинам остановлены торги. При остановке торгов программа может повести себя непредсказуемо. Наблюдая за работой программы, можно увидеть некоторые моменты, которые позволят увеличить ее продуктивность. Тогда их можно внести в алгоритм, оттестировать на исторических данных, и, если эффективность действительно повысится, применить в реальной торговле. Сразу скажу, что обычно очевидные на первый взгляд улучшения, на самом деле снижают эффективность работы. Но мне все же удалось, наблюдая за работой программы, что-то улучшить.

И еще одно замечание. Мой опыт говорит о том, что именно простые и понятные стратегии дают наилучший результат. Сложные модели обычно работают намного хуже, да и реализовать их куда сложнее.

Как выбрать брокера

Это - очень сложный вопрос. Дело в том, что деньги, помещенные на брокерский счет, могут пропасть, если что-то случится с брокером. По законодательству брокер не отвечает деньгами клиентов по собственным обязательствам. Но несколько крупных банкротств показали, что иногда брокер, поняв, что его песенка спета, просто ворует деньги клиентов.

Так что самым надежным вариантом является работа с брокером - дочкой государственного банка. Но тут есть другая проблема. Обычно у таких брокерских компаний довольно убогий сервис. Разговора о тестировании робота на исторических данных вообще не идет. Я признаюсь Вам, что делаю следующим образом. У технологичного брокера у меня открыт счет с небольшой суммой денег. Там я тестирую и обкатывают программу. А основные средства у меня лежат в окологосударственной компании. Туда я переношу свою программу после тестирования.

(читать дальше...) :: (в начало статьи)

Оглавление :: Поиск

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Если что-то непонятно, обязательно спросите!
Задать вопрос. Обсуждение статьи.