Как купить / продать иностранную валюту (доллары, евро) без комиссии, по оптимальной цене. Хеджирование фьючерсом - онлайн расчет

Покупка / продажа USD, EUR, обмен валюты без комиссий непосредственно на бирже доступен физическим лицам. Как рассчитать валютную доходность при хеджировании с помощью фьючерсного контракта (10+)

Как купить / продать иностранную валюту (доллары, евро) без комиссии

 1  2 

Оглавление :: Поиск

Когда мы принимаем решение купить или продать иностранную валюту, то видим в обменных пунктах цену, сильно отличающуюся от официального и биржевого курса. Цена покупки обычно сильно ниже, а цена продажи сильно выше. То есть купив и сразу продав, например, доллары, в один и тот же день мы потеряем значительную сумму. Что делать?

Покупка валюты непосредственно на бирже

Есть довольно простое решение. Сейчас к операциям на валютном рынке Московской Биржи (бывшая ММВБ) допущены в том числе и физические лица (мы с Вами). Так что любой гражданин РФ может самостоятельно купить или продать валюту непосредственно на бирже по биржевому курсу.

Что нужно для этого сделать?:

  • Нужно найти брокера, предоставляющего доступ к валютной секции Московской Биржи. Таких брокеров сейчас много, есть выбор.
  • Подписать с ним брокерский договор.
  • Завести на счет брокера нужную сумму денег.
  • Установить у себя на компьютере QUIK, и разобраться с ним. QUIK - программа для биржевой торговли.
  • Перевести заведенные деньги на валютную секцию.
  • Поставить заявку на покупку или продажу валюты. Ваша заявка будет исполнена. Все - валюта куплена / продана.

Нужно обратить внимание на следующее:

Надежность брокера. Когда деньги уже в валютной секции, им ничего не угрожает, но пару дней они будут идти с Вашего счета в банке до брокера. Если они упадут на счет брокера, но еще не окажутся на Вашем счете, то крах брокера или банка, в котором у брокера открыт расчетный счет приведет к потере Ваших денег.

Комиссии за операции. Комиссии брокера очень небольшие по сравнению с комиссией банков при продаже / покупке наличной валюты, но все же они есть.

Комиссии за вывод валюты с биржи. Все зависит от того, что Вы собираетесь делать с купленной валютой. Если просто планируете подержать ее, а потом продать, то ее лучше вообще не выводить с валютной секции. Пусть они там и лежат. Это - одно из самых надежных мест. А когда решите, можно быстро их снова продать. Но там не начисляют проценты на остаток. Чтобы получать проценты, нужно вывести доллары в банк на валютный депозит. А если Вы хотите получить деньги наличными, то нужно вывести их на свой валютный счет, а потом снять. У брокеров обычно есть комиссия за вывод валюты с валютной секции биржи. Обязательно уточните эту комиссию, если планируете выводить, так как она может быть довольно большой. У одного брокера она, например, составляет $50 вне зависимости от суммы. С этим брокером интересно работать, когда меняете большую сумму.

Покупка валюты через фьючерсы

Валюту можно купить и опосредованно. Если у Вас есть рублевый банковский депозит, то не нужно бежать и его расторгать, теряя проценты. Можно просто купить на сумму Вашего депозита фьючерс с датой исполнения, близкой к дате окончания Вашего депозита. Такой прием называется хеджированием. Для покупки фьючерса нужно внести залог, который составляет некоторый процент от суммы контракта. Но процент небольшой.

Фьючерсный контракт обязывает Вас купить, а Вашего контрагента продать валюту в указанном объеме по цене, которая фиксируется в момент заключения контракта. На все той же Московской Бирже активно торгуются фьючерсы с разными сроками исполнения. Купить или продать такой фьючерс не составляет труда.

Рублевый депозит с фьючерсом на покупку валюты абсолютно эквивалентен валютному депозиту. Обратите только внимание на следующее:

Фьючерс стоит дороже, чем доллар сегодня. Понятно, что люди ожидают роста валюты, так что готовы продавать ее в будущем дороже, чем она стоит сегодня. Это надо учитывать, принимая решение о покупке. Приведу пример. У Вас рублевый депозит на квартал 45 000 под 12%. Пусть доллар стоит сейчас 44.2 рубля, а фьючерс через квартал 45 рублей. Вы покупаете фьючерс на всю сумму, то есть на 1000 USD = 45 000 рублей. При этом Вы вносите залог 4 500 рублей. Таким образом Вы внесли эквивалент 1 120 USD (с учетом залога), а через квартал получите эквивалент 1 130 USD (с учетом залога) вне зависимости от того, какой курс будет на момент окончания депозита. То есть Ваша доходность в валюте составит около 3.6% годовых.

Точно также можно поступить, если Вы хотите превратить валютный депозит в рублевый. Только тогда фьючерс нужно продавать.

Фьючерс можно купить на сумму, кратную 1000 USD / EUR.

Чтобы иметь фьючерс, нужно держать некоторую сумму в залоге. При этом, если доллар будет расти, то Вам будет начисляться некоторая сумма денег, которая будет компенсировать Ваши потери от обесценивания рубля. Если же доллар будет снижаться, то с Вашего счета будет списываться некоторая сумма. Если считать вместе с Вашим рублевым депозитом, то это в точности эквивалентно валютному депозиту. Если валюта растет, то Вы выигрываете в рублях, если падает, то проигрываете в рублевой сумме. Если сумма на Вашем счете уменьшится ниже некоторого нижнего предела (доллар сильно упадет в цене), то Вам нужно будет ее довнести, иначе Ваши фьючерсы принудительно закроют.

Фьючерсы на бирже торгуются со стандартными датами исполнения (экспирации). Вы не можете купить / продать фьючерс на любую дату. Есть только контракты на определенные даты: 15/03, 15/06, 15/09, 15/12. Я советую выбирать фьючерс на ближайшую после окончания депозита дату. Фьючерс можно закрыть в любой день, так что как только закончится депозит, Вы можете закрыть свою фьючерсную позицию.

Онлайн расчет

Приведем расчет валютной доходности по рублевому депозиту на квартал, захеджированному фьючерсным контрактом. Если Ваш депозит уже открыт, его можно хеджировать не с самого начала, а с любого момента. При этом в поле начальной суммы нужно вводить сумму депозита с учетом уже начисленных процентов. Захеджировать можно только сумму на конец срока (то есть сумму, которая будет на дату исполнения фьючерса), кратную эквиваленту 1000 USD. В расчете этим соображением мы пренебрегаем. Советуем покупать контрактов на сумму, близкую к сумме депозита. Если Вы хотите хеджировать доходность в евро, то вводите соответствующие котировки евро.


Сумма депозита
Процентная ставка по депозиту, %
Цена валюты на начало
Котировка фьючерса
Сумма залога
4500
Валютная стоимость на начало (с учетом залога)
1119.9095022624
Валютная стоимость на конец (с учетом залога)
1130
Процент в валюте, %
3.6040404040405
 
Совет! Сохраните адрес этой страницы в избранном. Возможно, Вам понадобится повторить расчет.

(читать дальше...) :: (в начало статьи)

 1  2 

Оглавление :: Поиск

 

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Если что-то непонятно, обязательно спросите!
Задать вопрос. Обсуждение статьи.

Еще статьи

Как воруют деньги с пластиковых банковских карт. Как можно списать, не...
Способы кражи денег с кредитных / дебетовых карт. Приемы мошенников. Как защитит...

Заработок на изменении цены акций, фьючерсов, товаров и валют. Проверк...
Я не рекламирую здесь чьих-то услуг и не рассказываю, как заработать. Я расскажу...

Финансовая грамотность. Программа обучения. Курс лекций, семинаров. Ос...
Как освоить основы финансовой грамоты? Программа курса. ...

Экономное ведение хозяйства. Выбор товара. Решение о покупке. Качество...
Секреты экономичного ведения хозяйства. Бюджетирование семейных финансов....

Как программисту стать трейдером, научиться торговать и зарабатывать н...
Мой личный успешный опыт выбора и реализации эффективных стратегий прибыльной то...

Ответственное отношение. Финансы. Ответственность. Финансовая потребит...
Как ответственно относиться к личным финансам? Что нужно знать про минимальный п...

Расходы - инвестиции. Отличия. Инвестирование. Чем отличается вложения...
Какие расходы можно считать инвестициями, а какие - текущими тратами? Как их раз...

Полиграф, детектор лжи. Устройство, принцип действия. Порядок проверки...
Как работает полиграф. Как на нем проводится проверка. Процедура прохождения...