Как программисту стать трейдером, научиться торговать и зарабатывать на бирже. Доходные алгоритмы торговли

Мой личный успешный опыт выбора и реализации эффективных стратегий прибыльной торговли на бирже (10+)

Как стать успешным трейдером

Оглавление :: Поиск

Мои идеи, излагаемые в этой статье, будут интересны людям, которые умеют писать программы на уровне продвинутой средней школы. Сразу предупрежу, что не предложу Вам здесь выигрышную стратегию, самый лучший финансовый инструмент, самого лучшего брокера. Их Вы выберете сами, а я постараюсь рассказать. как этот выбор правильно сделать.

Вообще я довольно давно занимаюсь инвестированием в акции, но раньше моя стратегия была основана на покупке надежных (первый, второй эшелоны) акций с высокой дивидендной доходностью. В моем портфеле 15 бумаг в равных долях. За год рыночная стоимость бумаг изменяется. Так что доли в портфеле становятся неравными. Раз в год я корректирую портфель таким образом, чтобы доли опять стали равными, то есть продаю подорожавшие акции, покупаю те, которые подорожали в меньшей степени.

Такая стратегия позволяет эффективно сохранить сбережения от инфляции и немного заработать на полученных дивидендах. Обычно сам портфель дорожает чуть быстрее инфляции, а дивиденды дают дополнительный доход.

Но сейчас не об этом. Два года назад мне захотелось попробовать активную торговлю, захотелось покупать растущие финансовые инструменты, дожидаться, когда они отрастут, а потом продавать с выгодой. Я рассматривал и рассматриваю это занятие скорее как развлечение, поэтому задействовал около 5% своих сбережений.

Сразу встал вопрос, как определить что:

• инструмент начал расти (надо покупать);
• инструмент расти перестал (надо продавать)

В интернете есть масса стратегий, основанных на техническом анализе. Но как проверить, что стратегия действительно работает на выбранном финансовом инструменте? Я категорически не советую принимать на веру заявления трейдеров, что описанная ими стратегия работает. Во-первых, масса людей выкладывает в интернет кучу всякой ерунды, называя себя экспертами, но на самом деле вообще не представляя предмета. Во-вторых, стратегия может хорошо работать на одних инструментах (например, на валютных парах) и не работать на других (например, на акциях). В-третьих, многие стратегии субъективны, то есть основываются на индивидуальном восприятии графика поведения финансового инструмента. Грубо говоря один трейдер может увидеть на графике сигнал к покупке, а другой - на том же графике сигнал к продаже.

Как выбрать стратегию

Итак, найти стратегии можно в интернете или в литературе. Но как выбрать и проверить свой выбор. Никакая проверка на исторических данных не даст Вам гарантии, что и в будущем стратегия будет работать. Этот риск Вы вынуждены брать на себя при активной торговле. Уйти от него невозможно. Но проверка на исторических данных позволяет отбросить стратегии, которые точно не работают на выбранных инструментах.

Проверить выбранную стратегию вручную возможным не представляется, так как стратегия может успешно работать, скажем, один год, но разорить Вас в следующем. Требуется проверка на интервалах от нескольких лет. Если Вы думаете, что поработав на игровом счете месяц и получив прибыль, Вы убедились в надежности стратегии, то Вы заблуждаетесь. Кроме того, играя на исторических данных, Вы подсознательно будете принимать решения на основе того, что Вы знаете про этот период (например, вспомните, что в этот момент разразился мировой финансовый кризис). Так что Ваш тест будет очень трудоемким и неточным.

Я нашел такой выход. Стратегии, которые нельзя алгоритмизировать, я отбрасываю стразу. Далее я пишу компьютерную программу, которая реализует стратегию. Наличие программы позволяет:

• Проверять стратегию на любых временных интервалах любое количество раз;
• Проверять стратегию на любых финансовых инструментах;
• При проверке подсчитать некоторые параметры, которые нам пригодятся позднее:
  • максимальную просадку портфеля;
  • доходность;
  • соотношение прибыльных и убыточных сделок;
  • максимальное количество убыточных сделок подряд.
• Исключить фактор субъективности;
• Впоследствии сделать из своей программы робота, который будет торговать автоматически.

Имея программу, я проверяю ее работу на интересных мне инструментах на разных временных интервалах.

Обратите внимание! В программе нужно обязательно учитывать комиссии и биржевые сборы. Многие стратегии, особенно те, которые часто совершают сделки, показывают нормальные результаты, если не учитывать комиссии, но проигрывают, если комиссии учесть. Кроме того, надо учитывать ликвидность. При моделировании объем Вашей сделки не должен быть больше трети общего объема сделок в эту минуту. Иначе тест будет ненадежным за счет влияния Ваших сделок на рынок.

(читать дальше...) :: (в начало статьи)

Оглавление :: Поиск

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Если что-то непонятно, обязательно спросите!
Задать вопрос. Обсуждение статьи.